风险早识别 投资更有“数”:兴业研究可转/交债评分模型正式上线

2025-04-22 11:30:14     来源:

近日,兴业研究于兴魔方®(X-CUBE®)平台上线可转/交债评分模型。随着市场对含权资产投资共识的不断深化,本模型通过精准评估投资价值,有效识别潜在风险,为低利率时代资产配置提供数智化、专业化解决方案。

全方位的量化评分体系

兴业研究可转/交债评分模型综合财报质量、估值分析、条款价值、技术指标,针对行业特点构建独有算法,按照不同类型(偏股、平衡、偏债型)设置差异化权重,全方位评估可转/交债投资价值,模型贴合实际投资实践。

多维度的展示筛选功能

评分模型采用蛛网图立体展示7大子项得分,以及个券基础信息、同板块类型排名、历史评分时序等,并对高风险个券进行重点提示;模型支持用户自定义指标权重、分类筛选,以满足不同目标用户需求。

前瞻性的预测预警能力

经回测,模型评分与收益率相关系数(IC值)均值显著高于理论阈值,正向预测能力突出。结合兴业研究企业烽火台的负面舆情,模型多次成功捕捉风险信号,曾于某医药上市公司被监管调查前三个月即提示风险,前瞻预警能力强。

 

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